トレンドステップチャート Part1
こんにちは しろふくろうです!
今日は、以前のブログで掲載していて、書籍しろふくろうのPIVOTトレード術 にもまとめましたトレンドステップチャートシステムについて、まとめてみたいと思います。
【概要】
トレンドステップチャートとは、3本の短期の移動平均をバンドとして使い、エントリーとエグジットのタイミングに使用するシンプルなトレンドフォローモデルです。
【基本設定】
3本のバンドの基本設定は下記のようになります。
青色:ハイライン(3日間の高値の平均を当日のチャートにプロットしたもの)
黄色:バランスライン(3日間のPIVOTの平均当日のチャートにプロットしたもの)
赤色:ローライン(3日間の安値の平均を当日のチャートにプロットしたもの)
を基本的なサポート&レジスタンスとして使用します。
ポンド円4Hチャートにトレンドステップをプロットしたチャート例
【使用例】
チャートに3本の線(青・黄・赤)がプロットされていますが、この3本の線は、日足の3期間の移動平均(高値・PIVOT・安値)を1期間ずらしてプロットしたものです。
チャートの見方としては、真ん中の黄色のバランスラインの傾きが、日足のトレンドをあらわします。
青色、赤色とも同方向に傾いている時、「シンクロ」と呼びトレンドが確認できた状況と判断します。
基本的に上昇トレンドが確認できた場合、黄色のラインより上でエントリーを行います。
エントリーと同時にストップロスを赤色のラインの下に設定します。
エグジットの方法は、PIPSを決めてエグジットする方法(エントリーからストップまでのリスクに対し、少なくとも1:1以上の利食い目標)、ストップロスを毎日トレーリング(赤色のラインの下に動かしてキャリー)し、利食いを伸ばす方法が考えられます。
ダウントレンドの場合は、この逆のオペレーションとなります。
また、黄色のラインより上でプライスが推移し、青色のラインを超えた場合もエントリーのタイミングとなります。(この際はストップを黄色の下に置くなどしてリスクを小さくすることも必要)。
チャートではエントリー1、エントリー2のパターンがありますが、エグジットを2つのパターンで示しています。
トレンドがはっきりしている(シンクロ)限り、利が伸ばすことができます。
詳細なトレンド判断のパターンはいくつかありますが、ここでは控えさえていただきます。
以上が、トレンドステップの概要となります。
もちろん、このほかの応用系を用いてデイトレードに活用することも可能です。
【MT4ならではのシステム】
トレンドステップチャートシステムは非常にシンプルかつ明確にエントリー、エグジットがわかりますが、現状のチャートシステムでは1時間、もしくは4時間などの短い時間軸に日足の移動平均をプロットすることができません。
しかしながら、MT4ならマルチタイムフレーム(複数時間軸)のインディケーターを使うことが出来ます。
しろふくろうが、MT4を使っている大きな理由がこのマルチタイムフレームという概念が簡単に達成することができることです。
これから、トレンドステップチャートについて、掘り下げていきたいと思います。
注)トレンドステップの名称は、しろふくろうFX研究所に帰属いたします。